Programas Abiertos
Manejo de portafolio y selección de inversiones
Categoría
Este programa brinda a los participantes los conceptos teóricos y prácticos para el diseño, manejo y construcción de carteras de inversión y hacerlas consistentes con el perfil deseado por el inversionista. Esto permitirá la construcción de portafolios cuya combinación de riesgo rendimiento se ajusten a los perfiles de riesgo de los inversionistas.
Contacto:
Eillen Calderón
Educación Ejecutiva
Se trata de un programa avanzado, no sólo por los temas y las herramientas que abarcamos, sino por la posibilidad de conocer más a fondo los mercados globales y las estrategias de selección de inversiones.
¿Por qué es importante? Porque nos hace contrastar desde una perspectiva externa lo que en la práctica hemos visto como herramientas y técnicas de análisis y formulación de recomendaciones con la perspectiva operativa real en el mercado y el enfoque que utilizan los asesores de inversión.
Contenido:
• La estructura, funcionamiento y regulación de los sistemas financieros y mercados de capitales.
• Los principios y principales indicadores para medir el desempeño, riesgo y rendimiento de una cartera.
• El desarrollo y estimación práctica de la frontera eficiente de una cartera.
• Valoración de instrumentos financieros y ratings crediticios.
• Los modelos de fijación de precios de activos de capital (CAPM), y su aplicación a nivel global (CAPM Global).
• El papel de los asesores de inversión, y los costos de administración de carteras y ejecución de transacciones.
• Perfil de los inversionistas y estrategias de gestión activa y pasiva de carteras.
• Modelos de inversión beta (riesgo sistémico de mercado no diversificable) vs. modelos tipo alfa (riesgo específico empresa diversificable).
• Efecto de apalancamiento y cobertura para mejorar los rendimientos.
• Estrategias long/short para mejorar rendimientos.
• Riesgo de mercados y tipo de cambio.
• Gestión de portafolios vs. índices y benchmarks.
* Incluye colegiatura, material didáctico y certificado de participación.
* El monto de la inversión no incluye impuestos ni comisiones.
* INCAE se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso.
* Su información es confidencial.
Metodología
El programa se desarrollará como un seminario avanzado de 5 días, como una combinación de:
• Sesiones magistrales para la introducción de los conceptos básicos de mercado de capitales y gestión de carteras.
• Análisis de casos para la valoración cualitativa y definición de estrategias de inversión.
• Ejercicios cuantitativos para definir frontera óptima y selección de inversiones
• Análisis de sensibilidad y ejercicios de simulación (aplicación @RISK) para evaluar el perfil de riesgo de cartera en términos de riesgo, rendimiento y sensibilidad.
Perfil del participante
Ejecutivos, Gerentes y Directores interesados en adquirir herramientas para la gestión de su portafolio de inversión personal.
Proximos Eventos
Tips para estudiar y trabajar al mismo tiempo- charla con estudiantes
Blog
Organizaciones ágiles: respondiendo a la disrupción y la incertidumbre
Mayo 20, 2021Nuestros Profesores
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Arnoldo CamachoDirectorObtuvo un Ph.D. en Finanzas y Desarrollo, y un M.A. en Economía Internacional de Ohio State University, así como una Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con Graduación de Honor.
Es Profesor Pleno de INCAE Business School, en el área de Moneda, Banca y Finanzas, Instituciones Financieras y Mercados de Capitales, Gestión de Portafolios, Evaluación y Manejo de Riesgos.
También tiene la Licencia de Operador Bursátil en el Mercado de Renta Variable, Mercado de Opciones y Futuros, y de la Cámara de Compensación de la Bolsa de Valores de Madrid, España, otorgado por el Instituto de Bolsa y Mercados Españoles (BME).
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Arnoldo CamachoDirector
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Organizaciones ágiles: respondiendo a la disrupción y la incertidumbre
Mayo 20, 2021Beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad para evaluar los cambios en la composición de inversiones en las características de la cartera.
- Evaluar y aprovechar los impactos de la diversificación de cartera.
- Definir y distinguir entre estrategias y tácticas para la selección de inversiones y la asignación de activos.
- Valorar los activos y la selección de inversiones en mercados emergentes y economías en desarrollo.