Programas Abiertos
Manejo de portafolio y selección de inversiones
Categoría
Este programa brinda a los participantes los conceptos teóricos y prácticos para el diseño, manejo y construcción de carteras de inversión y hacerlas consistentes con el perfil deseado por el inversionista. Esto permitirá la construcción de portafolios cuya combinación de riesgo rendimiento se ajusten a los perfiles de riesgo de los inversionistas.
Contacto:
Eillen Calderón
Educación Ejecutiva
Se trata de un programa avanzado, no sólo por los temas y las herramientas que abarcamos, sino por la posibilidad de conocer más a fondo los mercados globales y las estrategias de selección de inversiones.
¿Por qué es importante? Porque nos hace contrastar desde una perspectiva externa lo que en la práctica hemos visto como herramientas y técnicas de análisis y formulación de recomendaciones con la perspectiva operativa real en el mercado y el enfoque que utilizan los asesores de inversión.
Contenido:
• La estructura, funcionamiento y regulación de los sistemas financieros y mercados de capitales.
• Los principios y principales indicadores para medir el desempeño, riesgo y rendimiento de una cartera.
• El desarrollo y estimación práctica de la frontera eficiente de una cartera.
• Valoración de instrumentos financieros y ratings crediticios.
• Los modelos de fijación de precios de activos de capital (CAPM), y su aplicación a nivel global (CAPM Global).
• El papel de los asesores de inversión, y los costos de administración de carteras y ejecución de transacciones.
• Perfil de los inversionistas y estrategias de gestión activa y pasiva de carteras.
• Modelos de inversión beta (riesgo sistémico de mercado no diversificable) vs. modelos tipo alfa (riesgo específico empresa diversificable).
• Efecto de apalancamiento y cobertura para mejorar los rendimientos.
• Estrategias long/short para mejorar rendimientos.
• Riesgo de mercados y tipo de cambio.
• Gestión de portafolios vs. índices y benchmarks.
* Incluye colegiatura, material didáctico y certificado de participación.
* El monto de la inversión no incluye impuestos ni comisiones.
* INCAE se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso.
* Su información es confidencial.
Metodología
El programa se desarrollará como un seminario avanzado de 5 días, como una combinación de:
• Sesiones magistrales para la introducción de los conceptos básicos de mercado de capitales y gestión de carteras.
• Análisis de casos para la valoración cualitativa y definición de estrategias de inversión.
• Ejercicios cuantitativos para definir frontera óptima y selección de inversiones
• Análisis de sensibilidad y ejercicios de simulación (aplicación @RISK) para evaluar el perfil de riesgo de cartera en términos de riesgo, rendimiento y sensibilidad.
Perfil del participante
Ejecutivos, Gerentes y Directores interesados en adquirir herramientas para la gestión de su portafolio de inversión personal.
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Marzo 23, 2021Nuestros Profesores
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Arnoldo CamachoDirectorArnoldo Camacho, es originario de Costa Rica, obtuvo un Ph.D. en Finanzas y Desarrollo en Ohio State University, así como un M.A. en Economía Internacional. También obtuvo una Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica....
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Marzo 23, 2021Beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad para evaluar los cambios en la composición de inversiones en las características de la cartera.
- Evaluar y aprovechar los impactos de la diversificación de cartera.
- Definir y distinguir entre estrategias y tácticas para la selección de inversiones y la asignación de activos.
- Valorar los activos y la selección de inversiones en mercados emergentes y economías en desarrollo.